Los continuos cambios en la economía y en el entorno político mundial, han dado como resultado modificaciones estructurales en el sector financiero, siendo cada vez más importante cumplir con los retos que impone la globalización de los mercados y la correspondiente necesidad de autorregulación liderados por el Comité de Basilea, quienes a través de la emisión de normas, regulaciones y recomendaciones exigen a las instituciones financieras cumplir estos preceptos en periodos de tiempo predeterminados.

Para esto es necesario contar con un producto como FINANWARE™ Riesgos de Mercado y Liquidez, el cual permite el análisis, control y administración de los riesgos de liquidez, tasa de interés y tipo de cambio, así como los datos necesarios para una correcta práctica de ALM (Asset & Liabilitiy Management), de tal forma que el proceso de toma de decisiones en la Institución cuente con el soporte necesario de la información, organizada en modelos especializados que facilitarán su análisis y utilización.

El soporte a la gestión de ALM proporcionado por FINANWARE™, permite construir las bases para la medición y análisis técnicos de los riesgos de mercado y liquidez de la institución a través de modelos que realizan análisis estático y dinámico de los principales indicadores de riesgo financiero, tanto para el cumplimiento de las normas legales aplicables, como para el análisis y soporte a toma de decisiones del ALCO (Comité de Activos y Pasivos), bajo principios y normas de ingeniería financiera estandarizada y con posibilidades de proyectar los efectos y resultados de las decisiones a tomar.

FINANWARE™ Riesgos de Mercado y Liquidez basa su cálculo interno en la información de los vencimientos reales de las operaciones (flujos financieros), con lo que el proceso de generación de reportes brinda al usuario la oportunidad de contar con el detalle de los vencimientos contractuales de sus operaciones activas, pasivas e incluso contingentes y generar reportes especializados como el gap de vencimientos, flujo de fondos y un plan de contingencias ante posibles corridas de efectivo.

Con el detalle de esta información, se identifica las brechas cambiarias para la administración de la posición en moneda extranjera, su rentabilidad y riesgo. Adicionalmente el usuario obtiene el cálculo del valor presente de las operaciones o Net Present Value y la determinación del ingreso neto por intereses o Net Interest Income de la institución, para evaluar su sensibilidad ante cambios en las tasas de interés por medio de la utilización de duraciones y convexidades y de las tasas y plazos promedio de los vencimientos de las operaciones, tanto de las de tesorería como de todas las otras áreas de la institución.

Con el soporte de la herramienta estadística, los vencimientos contractuales son sometidos a escenarización, permitiendo así la creación de series de datos por plazos que son ingresados como parámetro para el cálculo de los nuevos flujos. De igual forma y para obtener un escenario más especifico, la solución dispone de un mecanismo que le permite ingresar a cada ejecutivo de cuenta, el comportamiento esperado de las operaciones relevantes de su cartera de clientes, para luego ser incorporado por el analista a la serie de datos y finalmente generar escenarios más precisos en base al conocimiento y tendencias de las operaciones que permitirán analizar el impacto y resultados de la aplicación de los supuestos en la liquidez y exposición de riesgo de la institución.

De igual forma con el apoyo de la herramienta estadística, FINANWARE™ Riesgos de Mercado y Liquidez permite la aplicación de la metodología de Valor en Riesgo (VaR) para las diferentes posiciones a las cuales la institución se encuentra expuesta, soportada en funcionalidades que permiten la visualización gráfica de los resultados y el manejo de información multidimensional.

El valor de contar con información precisa y oportuna, se complementa con un análisis de la operaciones y flujos a detalle mediante el proceso drill trougth el cual permite navegar desde el resultado final del reporte hacia el detalle de las operaciones que la conforman, obteniendo información relevante como el monto original y el saldo, la fecha de vencimiento, la tasa de interés, el funcionario responsable, el plazo de reajuste, entre otros. Esta funcionalidad se complementa con los datos generados en FINANWARE™ CRM Analítico en la profundización de la información de las operaciones hasta la ficha del cliente.