Como un aporte a la suite de productos FINANWARE®, se ha incorporado al módulo de Value at Risk (VaR), el método de simulación Monte Carlo, diseñado para la proyección de retornos y estimación de precios basados en escenarios iterativos. Dentro de las versatilidades de este método, se encuentran la capacidad de seleccionar el tipo de distribución de la serie de retornos / precios, factorización por medio del método de Cholesky, etc.

Adicionalmente, ahora es posible utilizar VaR para portafolios de monedas, donde es factible utilizar la volatilidad de las series de tipo de cambio para el cálculo del valor en riesgo. Este método ha sido diseñado cumpliendo estándares internacionales del mercado. El método Monte Carlo así como el VaR de Monedas será liberado al mercado como un complemento en este año y estará disponible sin costo adicional para todos los usuarios que hayan adquirido el módulo FINANWARE® VaR y mantengan un contrato de mantenimiento activo. .